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以欧式看涨期权单期二叉树定价模型为例,其定价公式为:其中,t时刻资产价格上涨到时欧式看涨期权价格为,资产价格下降到时看涨期权价格为,u为上升概率,d为下降概率,r为无风险概率。2.B-S模型B-S模型假设条件:标的资产价格服从对数正态分布;在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的;市场无摩擦,即不存在税收和交易成本;金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃);该期权是欧式期权,即在期权到期前不可实施。

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